FINANZRISIKOMANAGEMENT

Entwickeln und testen Sie robuste Finanzrisikomodelle schnell und unkompliziert und verteilen Sie sie als interaktive Applikationen oder hochleistungsfähige Infrastrukturkomponenten — und das alles in einem einzigen System im Rahmen eines integrierten Systems.

Die Einzigartigkeit von Mathematicas Lösung für den Bereich Risikomanagement liegt in der Zuverlässigkeit eines gemischt symbolisch-numerischen Berechnungsansatzes, einer Vielzahl von Umschaltalgorithmen, standardmäßige Rechendaten aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft und der integrierten Parallelberechnung zur Skalierung.

Verwenden von integrierten Finanzdaten in grafischen Standarddarstellungen oder innovativen Visualisierungen
Candlestick-Diagramm und Umsatz für Google über einen Zeitraum von 100 Handelstagen

Nutzen der Vorteile von integrierter Parallelberechnung oder Skalierung auf ein Grid
Einfaches Integrieren von zusätzlichen Kernels, anderen Datenquellen und Applikationen, Datenbanken, Webservices, Java, .NET usw.

Entwickeln und Analysieren von anspruchsvollen Finanzmodellen
Effiziente Frontier-Analyse für ein Beispielportfolio, das die Risk-Return-Position jeder Anlageklasse zeigt

• Clusteranalyse mit Hilfe von standardmäßigen Metriken zur Analyse von Sequenzähnlichkeiten
• Darstellen der Cluster von DNA-Sequenzen basierend auf ihrer globalen Ähnlichkeit mit zwei Referenzsequenzen

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

Mathematica umfasst Tausende von integrierten Funktionen zur Berechnung, Modellierung, visuellen Darstellung, Entwicklung und Softwareverteilung »

Spezifische Funktionen für den Bereich Risikomanagement:

• Vielseitige Plattform für die schnelle Entwicklung und Untersuchung von Algorithmen im Bereich Finanzsteuerung
• Hunderte von hocheffizienten Standardalgorithmen mit Relevanz für die quantitative Forschung
• Integrierter Zugriff auf Finanzdaten, einschließlich aktuelle und historische Marktdaten

• Weltweit Maßstäbe setzende symbolische und numerische Solver in Kombination mit branchenführenden Spezialfunktionen und -algorithmen
• Lineare und nichtlineare Optimierungsoptionen, einschließlich des Interior-Point-Methode, der nichtlinearen Optimierung mit Nebenbedingungen usw.
• Verarbeitung großer Datenmengen durch die Unterstützung von 64-Bit-Technologie
• Schnelles und effizientes Berechnen von Daten in großem Umfang durch hochperformante numerische lineare Algebra-Operationen und dünn besetzte lineare Algebra-Routinen
• Statistische Analysen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

• Integrierte Parallelverarbeitung mit der Möglichkeit zur Skalierung auf ein Grid für die Berechnung von großen Zahlenmengen

• Integrierte Schnittstellen zu Datenbanken, Webdiensten, vorhandenem C++-Code, anderen kommerziellen Programmen sowie Java, .NET-Frameworks und enge Integration mit Microsoft Excel und OpenOffice Calc-Tabellenkalkulationsblättern
• Technisch modernste Datenvisualisierung mit interaktiven Diagrammen, die in hohem Maße benutzerdefiniert anpassbar und ganz einfach leicht zu erstellen sind
• Importieren und Exportieren aller herkömmlichen Datenformate, einschließlich XML, XLS, CSV und TSV
• Bewertung von Renditen und FX-Derivaten; Berechnung von Hedging, Sensitivitätsparametern und Überlebenswahrscheinlichkeiten; erweiterte Kalibrierungsmodelle für Risikoanalysen im Bezug auf Marktdaten mit UnRisk
• Zeitreihenanalysen zum Zeichnen, Transformieren und Modellieren von Daten mit Time Series
• Wavelet-Analysen mit Wavelet Explorer

VORTEILE VON MATHEMATICA

Vergleichen Sie Mathematica mit Ihren aktuellen Tools. Verfügen diese auch über die folgenden Vorteile?

• Sie können benutzerdefinierte Modelle in einem Bruchteil der Zeit, die andere Systeme beanspruchen, entwickeln, analysieren, testen, dokumentieren und präsentieren.
• Sie erhalten genaue Ergebnisse mit voll automatisierter Genauigkeitssteuerung und uneingeschränkter Genauigkeit („Arbitrary-Precision Arithmetic“).
  Wettbewerbshinweis: Alle Systeme, wie Excel oder Matlab, deren Berechnungen auf Gleitkommaarithmetik beruhen, werden ungenau.
• Sie steigern die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Berechnungen durch den symbolischen zusätzlich zum numerischen Ansatz.
  Wettbewerbshinweis: Matlabs Standardroutinen führen ausschließlich numerische Berechnungen durch.

• Für Ihre schnelle Entwicklung und Softwareverteilung können Sie unter prozeduralen, funktionalen und regel-basierten Programmierungsparadigmen wählen.
  Wettbewerbshinweis: Andere Rechenumgebungen verwenden vorwiegend prozedurale Sprachen.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

• Arbeiten Sie mit Ihren bestehenden Bloomberg-Feeds, RiskMetrics-Daten und QuantLib-Bibliotheken und stellen Sie Verknüpfungen zu anderen Daten und Applikationen mit integrierten Schnittstellen her.
• Der weltweit größte Wertpapierhändler von Eurodollarderivaten verwendet Mathematica zum schnellen Prototyping von Produkt- und Handelsstrategien.
• Hedge-Fonds verwenden Mathematica zur Optimierung von Portfolios.
• Durch das Backtesting von Handelsstrategien wird deren Durchführbarkeit geprüft bzw. Testmodelle eingesetzt, um die Auswirkungen extremer Marktänderungen zu prognostizieren.
• Hauptaktienindizes können mit Mathematica in Echtzeit berechnet werden.
• Analytische Risikomodelle können entwickelt und genauer abgestimmt werden.
• Sie können den VaR für verschiedene Portfolios und Zeithorizonte berechnen.
• Führen Sie eine komplette Verarbeitung durch, von der Auftragannahme bis zum Backend, auf jeder Plattform, ohne manuelles Eingreifen oder Auftreten einzelner Fehler.
• Verwenden Sie integrierte Schnittstellen, um eine Java-basierte Handelsoberfläche, C-basierte Preiskalkulation und MySQL-Positionsdatenbanken auf einer zentralen Benutzeroberfläche zu kombinieren; führen Sie die Orderteilung auf .NET- und Java-Plattformen von einer zentralen Oberfläche aus durch oder nehmen Sie den Positionsausgleich („Position Reconciliation“) mit Clearinggesellschaften durch XML-Funktionen online vor.
• Erstellen Sie neue Werkzeuge zur Berechnung, grafischen Darstellung und Modellierung und stellen Sie sie mit webMathematica auf Ihre Webseite.

FALLSTUDIEN IM BEREICH RISIKOMANAGEMENT

Fallstudien Finanzdaten on Demand: Erstellen eines interaktiven Webdienstes mit Mathematica Mathematica, das Finanztool der einzigartigen Fähigkeiten Studie deckt signifikante Schwachstellen in Standardmodellen für Finanzderivate auf Mathematica erweitert die Grenzen von Finanzanalysen Mathematica wird in vielen der größten Organisationen eingesetzt: Allianz Insurance Allstate Insurance Bank of America Bloomber Citigroup Deutsche Börse Morgan Stanley Munich Reinsurance Company

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