KOMMERZIELLE LÖSUNGEN FÜR FINANZ UND WIRTSCHAFT Finanzrisikomanagement Schlüsselfunktionen Vorteile von Mathematica Einsatzmöglichkeiten Fallstudien Dokumentation Weitere Ressourcen FINANZRISIKOMANAGEMENT Entwickeln und testen Sie robuste Finanzrisikomodelle schnell und unkompliziert und verteilen Sie sie als interaktive Applikationen oder hochleistungsfähige Infrastrukturkomponenten — und das alles in einem einzigen System im Rahmen eines integrierten Systems. Die Einzigartigkeit von Mathematicas Lösung für den Bereich Risikomanagement liegt in der Zuverlässigkeit eines gemischt symbolisch-numerischen Berechnungsansatzes, einer Vielzahl von Umschaltalgorithmen, standardmäßige Rechendaten aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft und der integrierten Parallelberechnung zur Skalierung. Verwenden von integrierten Finanzdaten in grafischen Standarddarstellungen oder innovativen VisualisierungenCandlestick-Diagramm und Umsatz für Google über einen Zeitraum von 100 Handelstagen Nutzen der Vorteile von integrierter Parallelberechnung oder Skalierung auf ein GridEinfaches Integrieren von zusätzlichen Kernels, anderen Datenquellen und Applikationen, Datenbanken, Webservices, Java, .NET usw. Entwickeln und Analysieren von anspruchsvollen FinanzmodellenEffiziente Frontier-Analyse für ein Beispielportfolio, das die Risk-Return-Position jeder Anlageklasse zeigt Clusteranalyse mit Hilfe von standardmäßigen Metriken zur Analyse von Sequenzähnlichkeiten Darstellen der Cluster von DNA-Sequenzen basierend auf ihrer globalen Ähnlichkeit mit zwei Referenzsequenzen SCHLÜSSELFUNKTIONEN Mathematica umfasst Tausende von integrierten Funktionen zur Berechnung, Modellierung, visuellen Darstellung, Entwicklung und Softwareverteilung » Spezifische Funktionen für den Bereich Risikomanagement: Vielseitige Plattform für die schnelle Entwicklung und Untersuchung von Algorithmen im Bereich Finanzsteuerung Hunderte von hocheffizienten Standardalgorithmen mit Relevanz für die quantitative Forschung Integrierter Zugriff auf Finanzdaten, einschließlich aktuelle und historische Marktdaten Weltweit Maßstäbe setzende symbolische und numerische Solver in Kombination mit branchenführenden Spezialfunktionen und -algorithmen Lineare und nichtlineare Optimierungsoptionen, einschließlich des Interior-Point-Methode, der nichtlinearen Optimierung mit Nebenbedingungen usw. Verarbeitung großer Datenmengen durch die Unterstützung von 64-Bit-Technologie Schnelles und effizientes Berechnen von Daten in großem Umfang durch hochperformante numerische lineare Algebra-Operationen und dünn besetzte lineare Algebra-Routinen Statistische Analysen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen Integrierte Parallelverarbeitung mit der Möglichkeit zur Skalierung auf ein Grid für die Berechnung von großen Zahlenmengen Mathematica verfügt über einen direkten, integrierten Zugriff auf aktuelle und historische Finanz- und Wirtschaftsdaten FinanzdatenVerwenden Sie aktuelle und historische verzögerte Aktien-, Fonds-, Index- und Währungsdaten u. v. m. LänderdatenVerwenden Sie soziökonomische Daten und Zeitreihen für alle Länder, einschließlich BIP und Wechselkurse. Integrierte Schnittstellen zu Datenbanken, Webdiensten, vorhandenem C++-Code, anderen kommerziellen Programmen sowie Java, .NET-Frameworks und enge Integration mit Microsoft Excel und OpenOffice Calc-Tabellenkalkulationsblättern Technisch modernste Datenvisualisierung mit interaktiven Diagrammen, die in hohem Maße benutzerdefiniert anpassbar und ganz einfach leicht zu erstellen sind Importieren und Exportieren aller herkömmlichen Datenformate, einschließlich XML, XLS, CSV und TSV Bewertung von Renditen und FX-Derivaten; Berechnung von Hedging, Sensitivitätsparametern und Überlebenswahrscheinlichkeiten; erweiterte Kalibrierungsmodelle für Risikoanalysen im Bezug auf Marktdaten mit UnRisk Zeitreihenanalysen zum Zeichnen, Transformieren und Modellieren von Daten mit Time Series Wavelet-Analysen mit Wavelet Explorer VORTEILE VON MATHEMATICA Vergleichen Sie Mathematica mit Ihren aktuellen Tools. Verfügen diese auch über die folgenden Vorteile? Sie können benutzerdefinierte Modelle in einem Bruchteil der Zeit, die andere Systeme beanspruchen, entwickeln, analysieren, testen, dokumentieren und präsentieren. Sie erhalten genaue Ergebnisse mit voll automatisierter Genauigkeitssteuerung und uneingeschränkter Genauigkeit („Arbitrary-Precision Arithmetic“). Wettbewerbshinweis: Alle Systeme, wie Excel oder Matlab, deren Berechnungen auf Gleitkommaarithmetik beruhen, werden ungenau. Sie steigern die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Berechnungen durch den symbolischen zusätzlich zum numerischen Ansatz. Wettbewerbshinweis: Matlabs Standardroutinen führen ausschließlich numerische Berechnungen durch. Für Ihre schnelle Entwicklung und Softwareverteilung können Sie unter prozeduralen, funktionalen und regel-basierten Programmierungsparadigmen wählen. Wettbewerbshinweis: Andere Rechenumgebungen verwenden vorwiegend prozedurale Sprachen. EINSATZMÖGLICHKEITEN Arbeiten Sie mit Ihren bestehenden Bloomberg-Feeds, RiskMetrics-Daten und QuantLib-Bibliotheken und stellen Sie Verknüpfungen zu anderen Daten und Applikationen mit integrierten Schnittstellen her. Der weltweit größte Wertpapierhändler von Eurodollarderivaten verwendet Mathematica zum schnellen Prototyping von Produkt- und Handelsstrategien. Hedge-Fonds verwenden Mathematica zur Optimierung von Portfolios. Durch das Backtesting von Handelsstrategien wird deren Durchführbarkeit geprüft bzw. Testmodelle eingesetzt, um die Auswirkungen extremer Marktänderungen zu prognostizieren. Hauptaktienindizes können mit Mathematica in Echtzeit berechnet werden. Analytische Risikomodelle können entwickelt und genauer abgestimmt werden. Sie können den VaR für verschiedene Portfolios und Zeithorizonte berechnen. Führen Sie eine komplette Verarbeitung durch, von der Auftragannahme bis zum Backend, auf jeder Plattform, ohne manuelles Eingreifen oder Auftreten einzelner Fehler. Verwenden Sie integrierte Schnittstellen, um eine Java-basierte Handelsoberfläche, C-basierte Preiskalkulation und MySQL-Positionsdatenbanken auf einer zentralen Benutzeroberfläche zu kombinieren; führen Sie die Orderteilung auf .NET- und Java-Plattformen von einer zentralen Oberfläche aus durch oder nehmen Sie den Positionsausgleich („Position Reconciliation“) mit Clearinggesellschaften durch XML-Funktionen online vor. Erstellen Sie neue Werkzeuge zur Berechnung, grafischen Darstellung und Modellierung und stellen Sie sie mit webMathematica auf Ihre Webseite. FALLSTUDIEN IM BEREICH RISIKOMANAGEMENT Fallstudien Finanzdaten on Demand: Erstellen eines interaktiven Webdienstes mit Mathematica Mathematica, das Finanztool der einzigartigen Fähigkeiten Studie deckt signifikante Schwachstellen in Standardmodellen für Finanzderivate auf Mathematica erweitert die Grenzen von Finanzanalysen Mathematica wird in vielen der größten Organisationen eingesetzt: Allianz Insurance Allstate Insurance Bank of America Bloomber Citigroup Deutsche Börse Morgan Stanley Munich Reinsurance Company RELEVANTE DOKUMENTATION Anleitungen zu Mathematicas Features im Bereich Risikomanagement Finanz- & Wirtschaftsdaten Importieren & Exportieren Statistik Statistische Modellanalyse Paket der Statistischen Diagramme Optimierung C/C++-Schnittstelle Java-Schnittstelle .NET-Schnittstelle Datenvisualisierung Grafik- & Stiloptionen Tutorials zur Verwendung von Mathematica für Aufgaben im Bereich Risikomanagement Zufallszahlengenerierung Import und Export von Daten Manipulation von numerischen Daten Kurvenanpassung Numerische Optimierung Weiterführende Informationen zu Mathematicas Funktionen für das Risikomanagement DateListPlot ListPlot MovingAverage LinearModelFit NonlinearModelFit FinancialData Import RandomReal WEITERE RESSOURCEN Bücher Computational Financial Mathematics Using Mathematica: Optimal Trading in Stocks and Options Option Valuation under Stochastic Volatility with Mathematica Code Modelling Financial Derivatives with Mathematica Computational Economics and Finance: Modeling and Analysis with Mathematica Economic and Financial Modeling with Mathematica Weitere Bücher Artikel und Präsentationen Value-at-Risk (VaR) Integrated Value-at-Risk Modeling Risk Management Information System: Value-at-Risk Analysis with Stochastic Simulation Bayesian Statistics and Econometrics using Mathematica Derivative Pricing with Mathematica Financial Derivatives Technology with Mathematica Weitere Artikel und Präsentationen Zusätzliche Produkte UnRisk Neural Networks Time Series Wavelet Explorer Weitere Produkte
