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Wolfram Solutions – Finanzrisikomanagement

KOMMERZIELLE LÖSUNGEN FÜR FINANZ UND WIRTSCHAFT

FINANZRISIKOMANAGEMENT

Entwickeln und testen Sie robuste Finanzrisikomodelle schnell und unkompliziert und verteilen Sie sie als interaktive Applikationen oder hochleistungsfähige Infrastrukturkomponenten — und das alles in einem einzigen System im Rahmen eines integrierten Systems.

Die Einzigartigkeit von Mathematicas Lösung für den Bereich Risikomanagement liegt in der Zuverlässigkeit eines gemischt symbolisch-numerischen Berechnungsansatzes, einer Vielzahl von Umschaltalgorithmen, standardmäßige Rechendaten aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft und der integrierten Parallelberechnung zur Skalierung.


Berechnungen mit Hilfe des integrierten Zugriffs auf menschliche Genom- und Proteindatenbanken

Verwenden von integrierten Finanzdaten in grafischen Standarddarstellungen oder innovativen Visualisierungen
Candlestick-Diagramm und Umsatz für Google über einen Zeitraum von 100 Handelstagen


Durchführen von Sequenzalignments mit Hilfe von lokalen oder globalen AlignmentmethodenNutzen der Vorteile von integrierter Parallelberechnung oder Skalierung auf ein Grid
Einfaches Integrieren von zusätzlichen Kernels, anderen Datenquellen und Applikationen, Datenbanken, Webservices, Java, .NET usw.


Durchführen von Sequenzalignments mit Hilfe von lokalen oder globalen Alignmentmethoden

Entwickeln und Analysieren von anspruchsvollen Finanzmodellen
Effiziente Frontier-Analyse für ein Beispielportfolio, das die Risk-Return-Position jeder Anlageklasse zeigt


Clusteranalyse mit Hilfe von standardmäßigen Metriken zur Analyse von Sequenzähnlichkeiten

  • Clusteranalyse mit Hilfe von standardmäßigen Metriken zur Analyse von Sequenzähnlichkeiten
  • Darstellen der Cluster von DNA-Sequenzen basierend auf ihrer globalen Ähnlichkeit mit zwei Referenzsequenzen

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

Mathematica umfasst Tausende von integrierten Funktionen zur Berechnung, Modellierung, visuellen Darstellung, Entwicklung und Softwareverteilung »

Spezifische Funktionen für den Bereich Risikomanagement:

Integrierter Zugriff auf Finanzdaten, einschließlich aktuelle und historische Marktdaten

Statistische Analysen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Mathematica verfügt über einen direkten, integrierten Zugriff auf aktuelle und historische Finanz- und Wirtschaftsdaten

FinanzdatenFinanzdaten
Verwenden Sie aktuelle und historische verzögerte Aktien-, Fonds-, Index- und Währungsdaten u. v. m.


LänderdatenLänderdaten
Verwenden Sie soziökonomische Daten und Zeitreihen für alle Länder, einschließlich BIP und Wechselkurse.

VORTEILE VON MATHEMATICA

Vergleichen Sie Mathematica mit Ihren aktuellen Tools. Verfügen diese auch über die folgenden Vorteile?

VORTEILE VON MATHEMATICA

EINSATZMÖGLICHKEITEN

  • Arbeiten Sie mit Ihren bestehenden Bloomberg-Feeds, RiskMetrics-Daten und QuantLib-Bibliotheken und stellen Sie Verknüpfungen zu anderen Daten und Applikationen mit integrierten Schnittstellen her.
  • Der weltweit größte Wertpapierhändler von Eurodollarderivaten verwendet Mathematica zum schnellen Prototyping von Produkt- und Handelsstrategien.
  • Hedge-Fonds verwenden Mathematica zur Optimierung von Portfolios.
  • Durch das Backtesting von Handelsstrategien wird deren Durchführbarkeit geprüft bzw. Testmodelle eingesetzt, um die Auswirkungen extremer Marktänderungen zu prognostizieren.
  • Hauptaktienindizes können mit Mathematica in Echtzeit berechnet werden.
  • Analytische Risikomodelle können entwickelt und genauer abgestimmt werden.
  • Sie können den VaR für verschiedene Portfolios und Zeithorizonte berechnen.
  • Führen Sie eine komplette Verarbeitung durch, von der Auftragannahme bis zum Backend, auf jeder Plattform, ohne manuelles Eingreifen oder Auftreten einzelner Fehler.
  • Verwenden Sie integrierte Schnittstellen, um eine Java-basierte Handelsoberfläche, C-basierte Preiskalkulation und MySQL-Positionsdatenbanken auf einer zentralen Benutzeroberfläche zu kombinieren; führen Sie die Orderteilung auf .NET- und Java-Plattformen von einer zentralen Oberfläche aus durch oder nehmen Sie den Positionsausgleich („Position Reconciliation“) mit Clearinggesellschaften durch XML-Funktionen online vor.
  • Erstellen Sie neue Werkzeuge zur Berechnung, grafischen Darstellung und Modellierung und stellen Sie sie mit webMathematica auf Ihre Webseite.

FALLSTUDIEN IM BEREICH BIOINFORMATIK

FALLSTUDIEN IM BEREICH RISIKOMANAGEMENT





Fallstudien

Fallstudien

Mathematica wird in vielen der größten Organisationen eingesetzt:

  • Allianz Insurance
  • Allstate Insurance
  • Bank of America
  • Bloomber
  • Citigroup
  • Deutsche Börse
  • Morgan Stanley
  • Munich Reinsurance Company

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