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Ökonometrische Datenanalyse mit GAUSS

GAUSS bietet ein komplettes Set an Werkzeugen für die Analyse von Wirtschaftsdaten. Egal, ob es erst um die Datenerhebung geht oder darum, die Ergebnisse auswerten, GAUSS hat die ökonometrischen Werkzeuge, die in der makroökonomischen und theoretischen Modellierung, Agrarökonomie und im Gesundheitswesen benötigt werden.

Datenbereinigung, -verarbeitung und -management

Allgemeine ökonometrische Analyse

Zeitreihenanalyse

Diskrete Entscheidungsanalyse

  • Multinomiale Logit-Modelle
  • Logistische Regressionsmodellierung
    • L2 und L1 regularisierte Klassifikatoren
    • Lineare Stützvektormaschinen (SVM) mit L2 und L1-Verlusten
  • Modellauswahl und Bewertungswerkzeuge
    • Log-Likelihoods für vollständige Modelle und eingeschränkte Modelle
    • Chi-Quadrat-Statistiken
    • Agresti's G-Quadrat-Statistik
    • Pseudo-R-Quadrat-Statistik von McFadden
    • Madellas Pseudo-R-Quadrat-Statistik
    • Akaike-Informationskriterium (AIC)
    • Bayessches Informationskriterium (BIC)
    • Likelihood-Ratio-Statistiken und zugehörige Wahrscheinlichkeitswerte
    • Normierte Likelihood-Verhältnisse von Cragg und Uhler
    • Zählung und bereinigte Zählung R-Quadrat

Analyse von Paneldaten

  • Datenaggregation und gruppeninterne Statistiken
  • Einheitswurzeltests für Paneldaten
    • Breitung und Das Panel-Einheitswurzeltest
    • Im, Pesaran und Shin (IPS) Panel-Einheitswurzeltest
    • Levin-Lin-Chu (LLC) Panel-Einheitswurzeltest
    • Pesaran-Einheitswurzeltest bei Vorliegen einer Querschnittsabhängigkeit
    • Modifizierte CADF- und CIPS-Panel-Einheitswurzeltests
    • Bai und Ng PANIC-Panel-Einheitswurzeltest
    • Harris und Tzavalis Panel-Einheitswurzeltest
    • Hadri Paneldaten-Einheitswurzeltests
    • Panel-Einheitswurzeltests mit Strukturbrüchen
    • Im, Lee, & Tieslau Panel-LM-Einheitswurzeltest mit Niveauverschiebungen
    • Lee und Tieslau Panel-LM-Einheitswurzeltest mit Niveau- und Trendverschiebungen
    • Nazlioglu & Karul Panel-Stationaritätstest mit graduellen Strukturverschiebungen
  • Einseitige individuelle Effekte
    • Einseitige feste Effekte
    • Einseitige zufällige Effekte
    • Gepoolte kleinste Quadrate ols
    • Kleinste-Quadrate-Dummy-Variable (LSDV)
  • Tests auf Kreuzabhängigkeit
    • Pesaran-Test auf Kreuzabhängigkeit
    • Friedman-Test auf Kreuzabhängigkeit
    • Frees-Test auf Kreuzabhängigkeit
  • Kausalitätstests
    • Granger-Kausalität
    • Toda & Yamamoto Kausalitätstest
    • Einzelner Fourier-Frequenz-Granger-Kausalitätstest
    • Einzelner Fourier-Frequenz Toda & Yamamoto Kausalitätstest
    • Kumulierter Fourier-Frequenz-Granger-Kausalitätstest
    • Kumulierter Fourier-Frequenz Toda & Yamamoto-Test
    • Fischer-Test auf Granger-Kausalität in heterogenen gemischten Panels
    • Zhnc- und Zn-Teststatistiken für Granger-Nichtkausalität in heterogenen Panels
    • Panel-SUR-Wald-Statistiken
  • Modelldiagnostik und Bewertungstests
    • Hausman-Test für Spezifikation
    • Lagrange-Multiplikator-Test für das Fehlerkomponentenmodell

GAUSS-Module für Ökonometrie

GAUSS bietet die für die ökonometrische Datenanalyse eine Reihe von Modulen an, die in der so genannten Finance Collection zusammengefasst sind.

Unser Beraterteam beantwortet Ihre Fragen gerne telefonisch unter +49 6172 5905 30 oder per E-mail an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.