Time Series – GAUSS für Einheitswurzeltests

Warum sollten Sie GAUSS für Einheitswurzeltests verwenden?

» Qualitätsforschung beginnt mit zuverlässigen und umfassenden Einheitswurzeltests.


Unzureichende Einheitswurzeltests beeinträchtigen die Forschungsergebnisse

Die meisten Zeitreihen- und Paneldaten-Schätzverfahren hängen von der Feststellung ab, ob die Daten stationär sind, sonst können die Ergebnisse unzuverlässig sein.

Sie sind sich nicht sicher, welcher Einheitswurzeltest der richtige für Ihre Daten ist?
Laden Sie unser Whitepaper zur Auswahl des Einheitswurzeltests herunter!

Standard-Einheitswurzeltests können die Komplexität von realen Daten nicht erfassen

Die Nichtberücksichtigung von Merkmalen wie Strukturbrüchen oder Paneldatenbeziehungen bedeutet den Verlust wichtiger Informationen.

GAUSS bietet umfassende Einheitswurzeltests für reale Anwendungen.

  • Zeitreihen-Einheitswurzeltest
  • Unterstützung für multiple Strukturbrüche
  • Kointegrationstests
  • Fourier-Approximationstests für glatte Bruchstellen
  • Paneldaten-Einheitswurzeltest
  • Granger-Kausalitätstests
  • Kointegrationstests mit Regime- und Trendverschiebungen

Mehr als 50 Tests, die aus Arbeiten entwickelt wurden, die zusammen über 165.000 Zitate ergeben

Eindeutige und umfassende Ergebnisse

  • Teststatistiken und zugehörige kritische Werte
  • Haltepunktpositionen (wo relevant)
  • Ergebnisse im Klartext

Vollständig lauffähige Beispiele für jeden Test

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Das Versäumnis, richtig auf Einheitswurzeln zu testen, kann die Forschungsergebnisse beeinträchtigen, aber zu wissen, welcher Test zu verwenden ist, kann kompliziert sein.
Sparen Sie Zeit mit diesem einfach zu verstehenden Leitfaden, der Ihnen zeigt, wie Sie

  • den richtigen Test wählen,
  • die Ergebnisse interpretieren,
  • die besten Ergebnisse aus den Daten erhalten.
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