Ökonometrische Datenanalyse mit GAUSS
GAUSS bietet ein komplettes Set an Werkzeugen für die Analyse von Wirtschaftsdaten. Egal, ob es erst um die Datenerhebung geht oder darum, die Ergebnisse auswerten, GAUSS hat die ökonometrischen Werkzeuge, die in der makroökonomischen und theoretischen Modellierung, Agrarökonomie und im Gesundheitswesen benötigt werden.
Datenbereinigung, -verarbeitung und -management
- Einfacher Datenimport mit Unterstützung für SAS, STATA, Excel, CSV, HDF5, GAUSS Matrizen, GAUSS Datasets und ASCII Textdateien
- Datenvisualisierung
- Werkzeuge zur Rekodierung und Reklassifizierung
- Datenskalierungsmethoden einschließlich euklidischer Skalierung, Median-Skalierung, Skalierung des maximalen absoluten Werts, Skalierung des mittleren Bereichs und Skalierung der Standardabweichung
- Flexibler Umgang mit fehlenden Werten , einschließlich Imputation fehlender Werte , paarweiser Löschung und listenweiser Löschung
- Erstellung von Dummy-Variablen aus kategorialen Variablen
- Sortieren und Zusammenführen von Daten sowohl auf Datei- als auch auf Matrixebene
Allgemeine ökonometrische Analyse
- Gewöhnliche kleinste Quadrate
- Gewichtete kleinste Quadrate
- Verallgemeinerte Methode der Momente
- Verallgemeinertes lineares Modell
- Quantile Regression
- Probit- und Logit-Modelle
- Maximum-Likelihood-Schätzung
- Zweistufige und dreistufige kleinste Quadrate
- Scheinbar unverbundene Regressionen
Zeitreihenanalyse
- Visualisierung von Zeitreihen
- Unterstützung von Standardfrequenzen, Hochfrequenzdaten und Daten mit unregelmäßiger Frequenz
- vollständig anpassbare Grafiken
- einfach zu exportierende, publikationsreife Grafiken
- Umfassende Einheitswurzeltests und Kointegrationstests
- Augmented Dickey-Fuller-Einheitswurzeltests (ADF)
- Phillips-Perron-Einheitswurzeltests (PP)
- Dickey-Fuller verallgemeinerte kleinste Quadrate (DF-GLS)
- Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)
- LM-Tests für Einheitswurzeln
- Quantil-Einheitswurzel-Tests
- Im-, Lee-, & Tieslau-Einheitswurzeltests mit nicht-normalen Fehlern
- flexible Fourier-GLS-, ADF-, KPSS- und LM-Einheitswurzeltests
- Einheitswurzeltests mit Strukturbrüchen
- Zivot-Andrews-Einheitswurzeltest mit einem einzigen Strukturbruch
- Narayan und Popp Einheitswurzeltest mit zwei Strukturbrüchen
- Lee, Strazicich und Mark LM-Einheitswurzeltest mit einem und zwei Strukturbrüchen
- Autoregressive gleitende Durchschnittsmodelle (ARMA)
- Saisonale ARMA-Modelle (SARMA und SARIMA)
- Integrierte ARMA-Modelle (ARIMA)
- ARMA-Modelle mit exogenen Variablen (ARMAX)
- Vektorielle autoregressive Modelle (VAR)
- Saisonale VARMA-Modelle (SVARMA und SVARIMA)
- Integrierte ARMA-Modelle (VARIMA)
- ARMA-Modelle mit exogenen Variablen (VARMAX)
- Vollständige Reihe von verallgemeinerten autoregressiven bedingten Heteroskedastizitätsmodellen (GARCH)
- Integrierte GARCH-Modelle (IGARCH)
- Asymmetrische GARCH-Modelle (GJRGARCH)
- GARCH-IN-MITTELWERT (GARCHM)
- Vektorielle Fehlerkorrekturmodelle (VECM)
- Nichtlineare Zeitreihenmodelle:
- Identifizierung und Modellierung von Strukturbrüchen
- Markov-Switching-Modelle
- Autoregressive Schwellenwertmodelle (TAR)
- Kalman-Filterung
- Tests auf Parameterinstabilität
- Chow-Prognose
- CUSUM-Test
- Hansen-Nyblom-Test
- Rollierende Regressionen
Diskrete Entscheidungsanalyse
- Multinomiale Logit-Modelle
- Logistische Regressionsmodellierung
- L2 und L1 regularisierte Klassifikatoren
- Lineare Stützvektormaschinen (SVM) mit L2 und L1-Verlusten
- Modellauswahl und Bewertungswerkzeuge
- Log-Likelihoods für vollständige Modelle und eingeschränkte Modelle
- Chi-Quadrat-Statistiken
- Agresti's G-Quadrat-Statistik
- Pseudo-R-Quadrat-Statistik von McFadden
- Madellas Pseudo-R-Quadrat-Statistik
- Akaike-Informationskriterium (AIC)
- Bayessches Informationskriterium (BIC)
- Likelihood-Ratio-Statistiken und zugehörige Wahrscheinlichkeitswerte
- Normierte Likelihood-Verhältnisse von Cragg und Uhler
- Zählung und bereinigte Zählung R-Quadrat
Analyse von Paneldaten
- Datenaggregation und gruppeninterne Statistiken
- Einheitswurzeltests für Paneldaten
Details
- Breitung und Das Panel-Einheitswurzeltest
- Im, Pesaran und Shin (IPS) Panel-Einheitswurzeltest
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel-Einheitswurzeltest
- Pesaran-Einheitswurzeltest bei Vorliegen einer Querschnittsabhängigkeit
- Modifizierte CADF- und CIPS-Panel-Einheitswurzeltests
- Bai und Ng PANIC-Panel-Einheitswurzeltest
- Harris und Tzavalis Panel-Einheitswurzeltest
- Hadri Paneldaten-Einheitswurzeltests
- Panel-Einheitswurzeltests mit Strukturbrüchen
- Im, Lee, & Tieslau Panel-LM-Einheitswurzeltest mit Niveauverschiebungen
- Lee und Tieslau Panel-LM-Einheitswurzeltest mit Niveau- und Trendverschiebungen
- Nazlioglu & Karul Panel-Stationaritätstest mit graduellen Strukturverschiebungen
- Einseitige individuelle Effekte
Details
- Einseitige feste Effekte
- Einseitige zufällige Effekte
- Gepoolte kleinste Quadrate ols
- Kleinste-Quadrate-Dummy-Variable (LSDV)
- Tests auf Kreuzabhängigkeit
Details
- Pesaran-Test auf Kreuzabhängigkeit
- Friedman-Test auf Kreuzabhängigkeit
- Frees-Test auf Kreuzabhängigkeit
- Kausalitätstests
Details
- Granger-Kausalität
- Toda & Yamamoto Kausalitätstest
- Einzelner Fourier-Frequenz-Granger-Kausalitätstest
- Einzelner Fourier-Frequenz Toda & Yamamoto Kausalitätstest
- Kumulierter Fourier-Frequenz-Granger-Kausalitätstest
- Kumulierter Fourier-Frequenz Toda & Yamamoto-Test
- Fischer-Test auf Granger-Kausalität in heterogenen gemischten Panels
- Zhnc- und Zn-Teststatistiken für Granger-Nichtkausalität in heterogenen Panels
- Panel-SUR-Wald-Statistiken
- Modelldiagnostik und Bewertungstests
Details
- Hausman-Test für Spezifikation
- Lagrange-Multiplikator-Test für das Fehlerkomponentenmodell
GAUSS-Module für Ökonometrie
GAUSS bietet die für die ökonometrische Datenanalyse eine Reihe von Modulen an, die in der so genannten Finance Collection zusammengefasst sind.
- Time Series MT
- Linear Regression MT
- Discrete Choice
- Fanpac MT
- Bayesian Estimation Tools
- Maximum Likelihood MT
- Constrained Maximum Likelihood MT
- Optimization MT
- Constrained Optimization MT
- Descriptive Statistics MT
- Algorithmic Derivatives
Unser Beraterteam beantwortet Ihre Fragen gerne telefonisch unter +49 6172 5905 30 oder per E-mail an