Quantilsregression in GAUSS 19

Wahl zwischen zwei Funktionen der Quantilsregression

quantileFit bietet Parameterschätzungen und optionale Konfidenzintervalle sowie Standardfehler mittels Bootstrapping für bedingte Quantilsregressionen.
quantileFitLoc schätzt lokale lineare und quadratische Quantile für spezifizierte Quantilpunkte.

Einfache Verwendung

Beide Funktionen unterstützen Formelstrings und die allgemeinen Standardeinstellungen für schnelle Schätzungen:

// Perform quantile regression estimation  
call quantileFit(fname, "ln_wage ~ age + age:age + tenure");

Benutzerdefinierte Optionen

Die mit Bootstrapping ermittelten Parameter Konfidenzintervall und Standardfehler
Innere-Punkt- oder quadratische Optimierungs-Algorithmen
Iteration und Ergebnisausgabe
Benutzerdefinierte Variablennamen bei Ausgabe des Ergebnisses