Quantilsregression in GAUSS 19 Wahl zwischen zwei Funktionen der Quantilsregression quantileFit bietet Parameterschätzungen und optionale Konfidenzintervalle sowie Standardfehler mittels Bootstrapping für bedingte Quantilsregressionen. quantileFitLoc schätzt lokale lineare und quadratische Quantile für spezifizierte Quantilpunkte. Einfache Verwendung Beide Funktionen unterstützen Formelstrings und die allgemeinen Standardeinstellungen für schnelle Schätzungen: // Perform quantile regression estimation call quantileFit(fname, "ln_wage ~ age + age:age + tenure"); Benutzerdefinierte Optionen Die mit Bootstrapping ermittelten Parameter Konfidenzintervall und Standardfehler Innere-Punkt- oder quadratische Optimierungs-Algorithmen Iteration und Ergebnisausgabe Benutzerdefinierte Variablennamen bei Ausgabe des Ergebnisses