Quantilsregression in GAUSS 19

Wahl zwischen zwei Funktionen der Quantilsregression

• quantileFit bietet Parameterschätzungen und optionale Konfidenzintervalle sowie Standardfehler mittels Bootstrapping für bedingte Quantilsregressionen.
• quantileFitLoc schätzt lokale lineare und quadratische Quantile für spezifizierte Quantilpunkte.

Einfache Verwendung

Beide Funktionen unterstützen Formelstrings und die allgemeinen Standardeinstellungen für schnelle Schätzungen:

// Perform quantile regression estimation  
call quantileFit(fname, "ln_wage ~ age + age:age + tenure");

Benutzerdefinierte Optionen

• Die mit Bootstrapping ermittelten Parameter Konfidenzintervall und Standardfehler
• Innere-Punkt- oder quadratische Optimierungs-Algorithmen
• Iteration und Ergebnisausgabe
• Benutzerdefinierte Variablennamen bei Ausgabe des Ergebnisses