What's Best! – Neu in What'sBest! 16

Neu in What'sBest! 16.0

Die nachfolgende Liste enthält die neuen Funktionen sowie Informationen zur Steigerung der Performance der jeweils angegeben Version von What'sBest!.

Neu in What'sBest! 16

What'sBest! 16 enthält umfangreiche Leistungssteigerungen und neue Funktionen.

Gesteigerte Performance bei linearen Modellen mit verbesserten Simplex-Solvern

Die Erweiterungen der Simplex-Solver in What'sBest! 16 steigern die Lösungsgeschwindigkeit linearer Modelle im Durchschnitt um 18 % bei Verwendung des einfachen und um 15 % bei Verwendung des dualen Simplex-Solvers.

Erhebliche Performancesteigerung bei großen quadratischen Modellen

Verbesserungen beim Umgang mit großen quadratischen Matrizen, z. B. 1.000 x 1.000, bieten erhebliche Performanceverbesserungen beim Lösen quadratischer Programmiermodelle.

Verbessertes Handling von Modellen mit ALLDIFF- und unstetigen Funktionen

Modelle, die den ALLDIFF- Funktionsaufruf und unstetige Funktionsaufrufe wie MOD(x,k), INT(x), ROUND(x) verwenden, können mit What'sBest! 16 noch schneller gelöst werden.

Leistungssteigerung beim gleichzeitigen Lösen von linearen Modellen unter Verwendung verschiedener Solver

Die neue Multi-Core-Funktion erlaubt es, unterschiedliche Solver verschiedenen Cores zuzuweisen und so simultan auszuführen. Dies führt besonders in Situationen, in denen es schwierig ist vorherzusagen, ob beispielsweise der einfache, duale oder der Barrier-Solver die schnellste Lösung eines linearen Modells liefert, zu schnelleren Ergebnissen.

Unterstützung der Spezifikation eines Zielwerts beim Multi-Start-Nonlinear-Solver

Anwender können in What'sBest! 16 einen Zielwert für die Zielfunktion vorgeben. Sobald dann einer der Berechnungsthreads des Multi-Start-Solvers das angegebene Ziel erreicht, stoppt die gesamte Berechnung.

Neue Funktionen für Konstruktionsentwürfe

Die neuen arithmetischen Funktionen WBSIGNPOWER, WBLMTD und WBRLMTD sind in What'sBest! 16 integriert worden. Diese Funktionen kommen v. a. beim Konstruktionsentwurf z. B. nichtlinearer Netzwerke oder Wärmetauscher zur Anwendung.

Einfachere Definition von Portfolio-Modellen

Die neue Funktion WBQUADPROD vereinfacht die Definition von Portfolio-Modellen.

Neu in What'sBest! 15

What'sBest! 15 bietet folgende neuen Funktionen und Performanceverbesserungen:

Optimierter Simplex-Solver für schnelleres Lösen von linearen Modellen

What'sBest! 15 bietet einen optimierten Simplex-Solver, der große lineare Modelle bis zu 20 % schneller mit dem einfachen und bis zu 15 % schneller mit dem dualen Simplex-Algorithmus löst.

Verbesserter Integer-Solver

Neue Funktionen zur Symmetrieerkennung in What'sBest! 15 reduzieren die Zeit, die zum Nachweis der Optimalität bei bestimmten Modellklassen mit ganzzahligen Variablen benötigt wird, drastisch. Des Weiteren wurde die Performance bei Markowitz-Portfolio-Problemen mit Mindestkaufmengen und/oder Begrenzung auf eine Anzahl von Instrumenten auf Non-Zero-Level verbessert. Zusätzliche Optimierungen führen zu einer schnelleren Lösung bei bestimmten Aufgabenverteilungsmodellen.

Verbesserter Global-Solver

Die Stabilität und Robustheit des Global-Solvers wurde mit Version 15 von What'sBest! durch verschiedene Erweiterungen bei der quadratischen Erkennung und Reichweitenminderung erreicht. Auch wurde die Nutzung von Konvexität bei bestimmten Verhältnis-Bedingungen verbessert, wie sie z. B. beim Entwurf von Netzwerken für Wärmetauscher auftreten können.

Unterstützung von mehr Typen von Nebenbedingungen

In What'sBest! 15 werden mehrere neue Funktions- und Nebenbedingungstypen erkannt, z. B. die @AllDiff-Nebenbedingung für allgemeine ganzzahlige Variablen. Die @AllDiff-Nebenbedingung erlaubt es, eine Menge von ganzzahligen Variablen zu spezifizieren, so dass jede Variable der Menge einen eindeutigen, von allen anderen Variablen der Menge unterschiedlichen Wert hat.

Neu in What'sBest! 14

Schnelleres Lösen von linearen Modellen mit dem verbesserten Simplex Solver

  • Die Erweiterung des Simplex Solvers in What'sBest! 14 steigert die Performance bei großen linearen Modellen. Dabei beträgt die Steigerung der Geschwindigkeit im Durchschnitt 35 % bei großen Modellen, wenn der einfache Simplex-Algorithmus verwendet wird, und 20 % bei Verwendung des dualen Simplex-Algorithmus.

Verbesserter Integer Solver mit neuen Funktionen

  • Der neu eingeführte Optimierungsmodus in What'sBest! 14 gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse bei verschiedenen Durchläufen.
  • Erweiterungen am K-Best-Algorithmus erlauben es, die k-besten Lösungen mit nur geringem zeitlichen Mehraufwand zu finden als nur eine Lösung.
  • Neue heuristische Algorithmen finden schneller Lösungen bei Modellen mit Rucksack-Nebenbedingungen und Blockstrukturen.
  • Neue Vorverarbeitungsstufen engen die Variablengrenzen bei Klassen von nicht-linearen Modellen ein und führen somit zu einer besseren Performance.

Erweiterter Stochastic Solver

  • Große lineare mehrstufige stochastische Programminstanzen lassen sich durch verbesserte Schnittverwaltung von What'sBest! 14 bei der geschachtelten Bender-Zerlegung (Nested Bender Decomposition) 60 % schneller lösen.
  • Bessere Handhabung von mehrstufigen stochastischen Optimierungsmodellen, die keinen vollständigen Rekurs haben.
  • Erweiterungen des Parsers erlauben die Verwendung von beliebig komplexen Funktionen stochastischer Parameter.

Verbesserter Global Solver

  • Die Performance des Global Solvers wurde bei Klassen von quadratischen Problemen drastisch verbessert; dies betrifft insbesondere nicht-konvexe quadratische Probleme, die von anderen Solvern abgelehnt oder nur langsam für ein lokales Optimum durch herkömmliche Solver für nicht-lineare Modelle gelöst werden konnten. Auch kann der Global Solver in What'sBest! 14 bisher nicht lösbare Probleme global optimieren, z. B. Finanzportfolio-Modelle mit Mindestkaufmenge und/oder einer begrenzten Anzahl an Instrumenten auf Nonzero-Level.
  • Funktionen wie MAX(), MIN(), ABS(), x*z (z =0 oder 1) u. a. sind in What'sBest! 14 drastisch schneller und liefern eine stabile Leistung. Zudem enthält Version 14 einen neuen Prozess zur Grenzeinschränkung bei linearen Prozeduren und verbessert dadurch die Lösbarkeit bei linearisierten Modellen.

Neuer Scenario Viewer

  • Ein mächtiges neues Feature in What'sBest! 14 ist der Scenario Viewer, mit dem unterschiedliche Lösungswerte von Modellen mit ganzzahligen Variablen und von stochastischen Programmen betrachtet werden können. Bei ganzzahligen Modellen kann der Scenario Viewer durch alternative Optima und nahezu optimale Lösungen blättern; bei stochastischen Programmen kann durch verschiedene Szenarios des Szenariobaumes gescrollt werden.

Weitere Neuerung

  • Verbesserte Validierung und verständlichere Fehlermeldungen
  • Neue Funktion zum Zusammenfassen der Position von Anpassungs- und Constraintzellen im Arbeitsblatt für leichteres Verständnis des Modells
  • Unterstützung für die Standardabweichungsfunktion STDEV

Neu in What'sBest! 13

  • Verbesserter Simplex-Solver für schnellere Lösung von linearen Modellen
    Die Verbesserungen bezüglich der Geschwindigkeit und Robustheit des Simplex-Verfahrens für lineare Programmierung führen zu einer um durchschnittlich 90 % schnelleren Lösung beim primalen Simplex- und 45 % schnelleren Lösung beim dualen Simplex-Verfahren.
  • Gesteigerte Performance bei ganzzahligen Modellen
    Verbesserte Lösungszeit bei einer breiten Masse an ganzzahligen Modellen bedingt durch Verbesserungen bei mit dem Rucksackproblem verbunden Zuschnitten, verbesserten Auswahlregeln des Default-Knotens und Regeloptionen zu Verzweigungsvariablen.
  • Erweiterte Fähigkeiten zur effizienten Lösung von quadratischen Modellen
    Die neu eingeführte Unterstützung für positiv definite Programme (POSD) ist vor allem bei der Arbeit mit Kovarianzmatrizen nützlich, da ein häufiger Anwendungsfall darin besteht , dass bei der Schätzung der Kovarianzmatrix eines Portfolios die Bedingung, dass die Matrix positiv semi-definit sein muss, hinzukommt.
    Die neu eingeführte Reformulierungsfunktion verbessert die Performance bei quadratischen Portfolio-Modellen mit semi-kontinuierlichen Variablen (z. B. Min-Buy-Quantities) und/oder mit Beschränkung der Kardinalitäten, welche die Anzahl der Assets im Portfolio begrenzen.
  • Neue Vorverarbeitung
    Die neue Vorverarbeitung bei linearen Programme reduziert signifikant die Koeffizientendichte bei bestimmten dichten Matrizen, wodurch die Perfomance bei Modellen wie sie beispielsweise bei der Produktionsplanung mit vielen Perioden erheblich gesteigert wird.
  • Verbesserter nicht-linearer Solver
    Die überarbeiteten Standardeinstellungen für nicht-lineare Programme erhöhen die allgemeine Performance bei nicht-linearen Modellen und erlauben eine schnellere Verarbeitung von langen nicht-linearen Ausdrücken in nichtlinearen Modellen (tausende von Termen).
  • Weitere neue Funktionalitäten:
    • Unterstützung für zusätzliche Mathematik- und Statistikfunktionen, z. B. Erlang-B und –C-Formeln
    • Optionale Berichterzeugung beim Erzeugen der k-besten Lösung

Neu in What'sBest! 12

  • Geschwindigkeitssteigerung durch Multicore-Unterstützung
    Die Solver wurden so erweitert, dass sie den Vorteil von Computern mit Multicore-Prozessoren bei vielen Problemen ausnutzen können. Die Multicore-Erweiterung betrifft den Barrier-, Global-, Integer-, Linear-, Multistart- und Stochastic-Solver.
  • Verbesserter MIP-Solver
    What'sBest! 12 verbessert signifikant die Heuristiken zum Auffinden guter, annehmbarer Lösungen von ganzzahligen Modellen. Das Simple-Rounding- und das Feasibility-Pump-Verfahren verwenden nun Bound Propagation zum verbesserten Finden einer annehmbaren gemischt-ganzzahligen Lösung im aktuellen Pfad. Des Weiteren wurde eine neue, weiter entwickelte Heuristik zur Verbesserung der bisher besten gemischt-ganzzahligen Lösung unter Berücksichtigung bereits erhaltener gemischt-ganzzahliger Lösungen und der aktuellen Relaxation eingeführt. Dadurch ist der MIP-Solver in vielen Fällen in der Lage, bessere gemischt-ganzzahlige Lösungen in kürzerer Zeit zu finden.
  • Schnellerer und verbesserter Multistart-Solver
    Der Multistart-Solver wurde so verbessert, dass er bis zu zwei Mal schneller gegenüber der Vorgängerversion ist. Die Chancen, die global beste Lösung zu finden, haben sich für viele nicht-konvexe Modelle zwischen 10 und 15 % erhöht.
  • Leistungsstärkerer Stochastic-Solver
    Weitreichende Verbesserungen der Nested-Bender-Decomposition führen dazu, dass der Algorithmus sechsmal schneller als bisher ist. Chance-programming-Solver verwendet nun einen genetischen Algorithmus zum Auffinden hochqualitativ annehmbarer Lösungen bei large-scale Instanzen. Modelle dieser Klasse können nun auch durch die einfache Bender-Dekomposition gelöst werden.
  • Branch-and-Price-Solver
    Der neu eingeführte Branch-and-Price-Solver kann Probleme mit Blockstrukturen/-matrizen schneller als bisher lösen, da der Solver Multicore-Systeme unterstützt. Weiterhin wurde die Erkennung von Dekompositionsstrukturen zur Unterstützung des Branch-and-Price-Solvers verbessert.
  • Neue Funktion zur Anzeige von Szenarios
    Die neu eingeführte Funktion erlaubt es die verschiedenen Szenarien des stochastischen Modells bzw. der stochastischen Simulation zu durchsuchen. Eines der Szenarien kann ausgewählt und in einem Arbeitsblatt angezeigt werden.
  • Mehr unterstützte Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    Mit What'sBest! 12 werden auch die Beta-Binomial- und Pareto-Verteilung unterstützt. Bei stochastischen Modellen können sogar auch zufällige Variablen über die beiden Verteilungen spezifiziert werden.
  • Neue Simulationsfunktionen
    Zufällige Parameter und die damit verbunden Verteilungen von nicht optimierten Modellen können in Version 12 spezifiziert werden. What'sBest! berechnet die Werte spezieller Berichtszellen und zeigt die entsprechenden Histogramme an.
  • Erweiterte Unterstützung für Excel-Funktionen
    In Version 12 werden die kumulative Verteilungsfunktionen und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen von Excel unterstützt. Des Weiteren wurde die Unterstützung für die Zeit-/Barwert-Funktion von Excel verbessert.
  • Verbesserte Histogramm-Erzeugung
    Die Erzeugung von Histogrammen bei der stochastischen Optimierung bzw. der Planung unter Unsicherheit wurde verbessert.

Neu in What'sBest! 11

Die Verbesserungen von What'sBest! 11.0 beinhalten unter anderem eine verbesserte Handhabung von Optimierungsmodellen mit Unsicherheiten, einige Verbesserungen der Solver sowie erweiterte Unterstützung durch Funktionen.

Verbesserungen am Stochastic Solver:

  • Verbesserter Warmstart in mehrstufigen Stochastic-Programming- (SP) Modellen.
  • Verbesserte Methoden, um Korrelationen zwischen stochastischen Parametern zu induzieren.

Verbesserungen am MIP-Solver:

  • Signifikante Verbesserungen in Wurzelknoten-Heuristiken, um auf schnellem Wege gute, ganzzahlig realisierbare Lösungen zu finden.
  • Verbesserte Identifikation spezieller Strukturen in bestimmten Klassen von Modellen, wie multi-periodischen Modellen und die Möglichkeit, diese Struktur auszunutzen, um die Lösungszeiten signifikant zu reduzieren.

Verbesserungen am Global Solver:

  • Verbesserte Heuristiken, um auf schnellem Weg eine gute, realisierbare Lösung zu finden.
  • Nebenbedingungen können nun als konvex gekennzeichnet werden, wenn diese so komplex sind, dass der Global Solver Konvexität nicht automatisch bestimmen kann. Dadurch wird der Beweis globaler Optimalität beschleunigt.
  • Verbesserte Möglichkeiten, Nebenbedingungen zu identifizieren, die als konische Nebenbedingungen (z.B.Second-Order Cone) umformuliert und daher schneller durch den Conic Solver gelöst werden können.
  • Verbesserte Möglichkeiten, mit polynomialen Termen effizient zu arbeiten.
  • Verbesserte Schranken für nicht-konvexe quadratische Terme unter Benutzung von SDP und Eigenwert-Umformulierungen.

Unterstützung von zusätzlichen Excel-Funktionen:

  • Neu hinzugefügt wurde die Unterstützung sowohl der Array-Funktion MMULT als auch mehrerer zusätzlicher kumulativer Verteilungs- und Dichtefunktionen.

Neues Hilfsmittel zur Übersetzung von Modellen:

  • Modelle, die für konkurrierende, in Excel arbeitende Solver, eingerichtet wurden, können in ein durch What'sBest! unterstütztes Format übersetzt werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über Funktionen von What'sBest! finden Sie auf unserer What'sBest! Produktseite. Um eine Version von What'sBest! mit begrenzter Kapazität zu testen, besuchen Sie unsere Downloadseite. Um What'SBest! zu kaufen oder ein Update für eine ältere Version zu erhalten, senden Sie uns eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder kontaktieren Sie uns unter +49 (0) 61 72 - 59 05 -30.

Neu in What'sBest! 10

Verbesserung am Optimierungs-Add-in für Excel

Das Optimierungs-Add-in für Excel ist jetzt noch leistungsstärker. Für Tausende von Anwendern stellt die Verbindung der einfachen Bedienbarkeit und der Flexibilität von Excel mit den kommerziellen Solvern in What'sBest! die ideale Kombination für das Arbeiten mit Ihren Optimierungsmodellen dar. Erfahren Sie mehr über die weiteren Verbesserungen von What'sBest! mit diesem neuen Release.

Neue Option für Stochastische Programmierung

Binden Sie Risiko in mehrstufige Optimierungsmodelle ein, maximieren Sie den erwarteten Profit, fassen Sie Ergebnisse in Histogrammen zusammen, die die Verteilung des möglichen Profits darstellen usw. Mit dieser neuen Option können Sie Modelle mit unsicheren Elementen mit Hilfe mehrstufiger stochastischer linearer, nichtlinearer und ganzzahliger stochastischer Programmierung (SP) erstellen und optimieren. Benders Zerlegung wird zum Lösen großer SP-Modelle verwendet, während die deterministische Äquivalent-Methode zum Lösen nichtlinearer und ganzzahliger SP-Modelle eingesetzt wird. Insgesamt werden über 20 Verteilungstypen (diskret und stetig) unterstützt.

Statistisches Sampling

Das Sampling findet direkt aus verschiedenen statistischen Verteilungen statt. Die Varianzreduktion wird mit Hilfe der Methoden des Latin-Hypercube Samplings und Samplings von antithetischen Variaten durchgeführt. Korrelierte Stichproben werden mit den Korrelationsmethoden nach Pearson, Spearman oder Kendall generiert. Gleichverteilte Pseudo-Zufallszahlen können über eine Auswahl von drei verschiedenen Generatoren erzeugt werden.

Schnellere lineare Solver

Große lineare Modelle werden durchschnittlich 20% schneller gelöst durch verbesserte primale und duale Simplex-Solver.

Generalüberholung des Integer Solver

Bei einer Vielzahl von ganzzahligen Modellen ist der Integer Solver durchschnittlich 50% schneller. Es wurden grundlegende Verbesserungen für alle heuristischen Methoden zum schnellen Finden nahezu optimaler Lösungen durchgeführt. Außerdem wurden beträchtliche Verbesserungen in Bereich Cut Generation für bestimmte Typen spezieller Modellstrukturen erreicht.

Verbesserter Globaler Solver

Findet die beste Lösung für anspruchsvolle, nichtkonvexe, nichtlineare Problemstellungen beispielsweise im Bereich der konstruktiven Gestaltung.

Unterstützung der erweiterten Zeilen- und Spaltenanzahl in Excel 2007

What'sBest!-Modelle können für größere Bereiche verwendet werden und somit von der erhöhten Anzahl von Zeilen und Spalten in Excel 2007 profitieren. Maximal stehen 16.384 Spalten und 1.048.576 Zeilen zur Verfügung.

Auflistung der besten Lösungen für ganzzahlige Modelle

What'sBest! bietet jetzt eine Liste mit den besten Lösungen für ganzzahlige Modelle. Der Anwender kann sich die einzelnen Lösungen ansehen, sie genauer untersuchen und die im Bezug auf den Wert einer Trade-off-Variablen interessanteste Lösung auswählen.

Unterstützung für halbstetige Variablen und strukturierte Variablenmengen

Legen Sie - wie beim Mengenrabattkauf - stückweise lineare Funktionen fest. Halbstetige Variable können einen Wert von 0 haben oder liegen innerhalb eines nicht-negativen Bereichs. So genannte Special Ordered Sets (SOS) sind Mengen von strukturierten binären Variablen vom Typ SOS1 (maximal eine Variable, die nicht Null ist), SOS2 (maximal zwei Variablen, die nicht Null sind, und eine Adjazenzvariable) und SOS3 (Variablen müssen sich zu 1 aufsummieren).

Kardinalitätsbedingungen

Stellen Sie auf effiziente Weise eine Multiple Choice-Auswahl dar - k von n Entscheidungen.

K-Best-Lösungen

Zeigen Sie rasch eine Anzahl von optimalen und nahezu optimalen Lösungen bei der Entscheidungsfindung auf Grundlage mehrerer Kriterien an.

Schnellere Erkennung quadratischer Ausdrücke

Erzielen Sie kürzere Lösungszeiten für eine Vielzahl von Portfolio-Problemen wie z.B. Value-at-Risk.

Unterstützung mehrerer Sprachen

Sie können die Sprachen Englisch, Französisch oder Chinesisch für das Menü und die Fehlermeldungen in What'sBest! festlegen.

Zum Testen einer Version von What'sBest! mit beschränktem Leistungsumfang laden Sie diese bitte auf unserer Download-Seite herunter.

Neu in What'sBest! 9

Schnellere, leistungsfähigere Solver und Unterstützung von Excel 2007

What'sBest! 9.0, das neue Release des Solver Add-ins für Microsoft Excel, das schneller und leistungsfähiger ist und das kürzlich erschienene Microsoft Office 2007 unterstützt.

Durchschnittlich ist What'sBest 9.0 durch die Erweiterungen des Dual- und Primal-Simplex-Solver 80% schneller beim Lösen großer linearer Modelle. Bei großangelegten linearen und quadratischen Modellen ist der Barrier-Solver im Durchschnitt 20% schneller. Erweiterungen des Simplex- und des Barrier-Solver verbessern zusätzlich die Verarbeitung von numerisch schwierigen Problemen.

Der Integer-Solver ist bei einer großen Auswahl von ganzzahligen Modellen 40% schneller. Er beinhaltet auch einige Erweiterungen, um schneller und besser ganzzahlige Lösungen zu finden, und um mehr problematisch Strukturen auswerten zu können.

Der allgemeine Nonlinear-Solver ist durchschnittlich 25% schneller bei stark nichtlinearen und komplexen Modellen. Der Global-Solver beinhaltet einige Erweiterungen zum Erhöhen der Robustheit beim Lösen nach globaler Optimalität von nichtkonvexen nichtlinearen Modellen.

Release 9.0 unterstützt neben Excel XP und Excel 2003 auch das kürzlich erschienene Microsoft Office Excel 2007.

Mit dem neuen Release werden deutlich mehr Funktionen unterstützt. Während frühere Releases nur einen Teil der Excel-Funktionen unterstützt haben, unterstützt What'sBest! 9.0 alle Excel-Funktionen. Weiterhin unterstützt dieses Release benutzerdefinierte Funktionen, sowie Funktionen mit String-Argumenten (z.B. IF, VLOOKUP und SUMIF).

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