Monte-Carlo-Methoden in Finance

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In dieser zweitägigen Schulung sollen dem Teilnehmer die nötigen Kenntnisse zur Verwendung von Mathematica zur Bewertung und dem Hedging von Standardoptionen und exotischen Derivaten vermittelt werden.

Der Schwerpunkt liegt auf der Implementierung von Monte-Carlo-Methoden und orientiert sich an Problemen, die in Banken und Versicherungen auftreten, wie z. B.:

  • Simulation von ein- und mehrdimensionalen Kursprozessen
  • Modellierung der Volatilität der Kursprozesse
  • Implementierung von Bewertungsroutinen und deren Verknüpfung mit Marktdaten
  • Berechnung des Hedgeportfolios und Untersuchung auf Modellrisiken

Die Inhalte werden theoretisch erläutert und anhand von Beispielen in Mathematica umgesetzt. Das Gelernte wird anschließend durch selbstständige Übungen am PC vertieft. Der Kurs richtet sich an Interessierte aus Banken, Versicherungen oder Unternehmensberatungen, die ihre Kenntnisse über derivative Finanzinstrumente erweitern und mit Mathematica numerisch umsetzen wollen. Sie sollten mit den Grundlagen von Mathematica vertraut sein.

Kursinhalte

  • Analytische Lösungen von derivativen Finanzverträgen
  • Simulation von Pfaden stochastischer Prozesse
  • Multidimensionale Modelle und ihre Korrelationsstruktur
  • Numerische Bewertung mit der Monte-Carlo-Methode
  • Implizite und Stochastische Volatilität
  • Numerische Effizienz durch Varianzreduktion
  • Sensitivitätsmaße und Hedgestrategien
  • Amerikanische Ausübungsrechte
  • Zinsstrukturmodelle und Zinzsatzderivate

Kursdauer: 2 Tage
Sprache: deutsch
Material: deutsch
Preis: 1.170,- € zzgl. MwSt.

Voraussetzungen:
Kenntnisse, wie sie im Kurs "Mathematica Grundlagen und Programmiertechniken" vermittelt werden
Grundlagen der elementaren Analysis
Kenntnisse von Finanzprodukten

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